Neizvjesnosti i rizika u donošenju odluka

upravljanje poduzećem, kao i, na primjer, stanje problema društveno-ekonomske prirode, može se provoditi uzimajući u obzir relevantne neizvjesnosti i rizike. Koja je njihova specifičnost? Kako se oni mogu izračunati?

Šta je suština neizvjesnosti i rizika?

Prije svega, uzmite u obzir koncept rizika i nesigurnosti, način na koji se može tumačiti ovi termini u različitim kontekstima.

U opasnosti je shvaćena kao verovatnoća nastanka negativnih ili neželjenih događaja. Na primjer, kada je u pitanju poslovanje, to može biti promjena u tržišnim uvjetima, tako da su rezultati ekonomske aktivnosti preduzeća će biti daleko od optimalnog.

Pod nesigurnost se odnosi na nemogućnost da pouzdano predviđanje nastanka događaja, bez obzira na to kako se može smatrati poželjnim. Ali, po pravilu, neizvjesnosti i rizika raspravlja u kontekstu nepovoljnih uvjeta. Na obrnutu situaciju - kada je nemoguće predvidjeti pojavu pozitivnih faktora, rijetko smatra nesigurnom, jer u tom slučaju nema potrebe da se utvrdi taktika da odgovori na relevantne faktore. Dok je pod nepovoljnim scenariji su obično potrebna takva taktika. To je zbog činjenice da se važne odluke mogu biti pod uvjetima neizvjesnosti i rizika - ekonomske, političke prirode. Neka nam prouči način na koji se to može postići više.

Kako da smanje neizvjesnost i rizik?

Usvajanje određenih odluka u okruženju koje karakteriše neizvjesnost i rizik, vrši se uz upotrebu koncepata koji minimiziraju vjerojatnost greške ili različitih neželjenih scenarija. Ovaj pristup može biti efikasna u raznim situacijama.

Neizvjesnosti i rizika svojstvenih toliko oblasti modernog života. Pristupi koji se koriste kada je potrebno kako bi se smanjila greške u tim ili druge radnje može da se zasniva:

- o identifikaciji stabilnih faktora koji mogu utjecati na situaciju;

- Na osnovu analize resursa i alata na raspolaganju osoba koja donosi odluke;

- po definiciji privremeno i nestabilne faktora koji također mogu utjecati na situaciju, ali to je moguće samo u određenim okolnostima (i oni treba da budu identifikovani).

Među područja u kojima odgovarajuće koncepte su najtraženiji - upravljanje. Postoji mišljenje da je nesigurnost u kontekstu poslovnog upravljanja - upravljanje rizicima, jedan od glavnih. Ovdje nalazimo, pa drugu opciju tumačenje pojma razmatra. U sferi koncepta upravljanja, u kojoj proučavamo suštinu različitih rizika su prilično česti. Stoga je korisno da prvo ispitati način na koji neizvjesnosti i rizika uzimaju se u obzir prilikom donošenja upravljanje rješenja za preduzeće.

poslovnog upravljanja pod neizvjesnosti i rizika

U poslovanju, sljedeće zajednički pristup prevazići moguće negativne posljedice za rješavanje različitih problema.

Prije svega, menadžeri utvrditi listu objekata čije ponašanje može se odlikuje neizvjesnosti i rizika. To može biti, na primjer, na tržišnu cijenu prodate robe ili usluge. U slobodno formiranje cijena i visoku razinu konkurencije može biti vrlo problematično jednoznačno predvidjeti svoje. Otkriva pojavu rizika od neizvjesnosti u pogledu očekivanja firme prihoda. Njegova vrijednost može biti nedovoljan zbog pada cijena da ispuni svoje obaveze, ili, na primjer, rješavanje problema vezanih za promociju brenda.

S druge strane, neočekivano oštar rast cijena može dovesti do akumulacije od prevelikog iznos zadržanih zarada. Koje bi inače bio slučaj - na planiranom dinamikom prihoda - upravljanje će biti uloženo u modernizaciju postrojenja i opreme ili razvoj novih tržišta.

Nakon što je objekt odlikuje neizvjesnosti i rizika u pogledu razvoja poslovanja, identificirani, rad je u toku kako bi se utvrdilo je faktora koji utiču na ponašanje objekta. To mogu biti brojke odražavaju veličina tržišta i trend rasta preduzeća koja rade u određenom segmentu. To može biti studija makroekonomskih i političkih faktora.

Koncept rizika i nesigurnosti, kao što smo ranije navedeno u ovom članku, mogu biti povezani s procesima u različitim oblastima. Stoga, obračun ovdje se uzima kao po pravilu, širok spektar faktora. Na primjer - one koje su relevantne za financijski sektor. Neka nam prouči način na koji proučavamo uvjetima neizvjesnosti i rizika u donošenju odluka o različitim novčanih transakcija.

Faktori neizvjesnosti i rizika u financijskom sektoru

Iznad smo napomenuti da menadžeri preduzeća, razvija algoritam donošenja odluke o upravljanju, prvo uzeti u obzir objekta, koji se može odlikuje neizvjesnosti i rizika, poslije - identificirati faktore koji određuju vjerojatnost nastanka uvjeta pod kojima se može raditi.

Isto se može uraditi u toku rješavanja problema vezanih za finansijsko upravljanje. Na području monetarne transakcije objekta, koji može uticati nesigurnost (rizik - naročito njegov slučaj), to je najčešće kupovna moć kapitala. U zavisnosti od tih ili drugih uslova, može povećati ili smanjiti. Na primjer, zbog inflacije u ekonomiji države, kurs razlike u procjeni nacionalne valute. Koja, zauzvrat, može ovisiti o makro-ekonomskim i političkim procesima.

Tako je, na području odlučivanja koji se odnose na upravljanje kapitalom, nivo neizvjesnosti (rizika - kao privatna, opet, to može biti) može biti predstavljeni na različitim nivoima.

Kao prvo, na razini makro ekonomske (npr rast BDP-a, trgovinski bilans, inflaciju), i drugo, u nekim finansijskih pokazatelja (kao opcija, nacionalna valuta). na oba nivoa od faktora koji određuju kakva će biti kupovna moć kapitala.

Definiranje predmeta, karakterizira neizvjesnost i rizik, kao i isticanje faktora koji utiču na njih, potrebno je primijeniti metodu praktične primjene odluke. Na primjer - generated menadžeri finansijske kompanije ili stručnjaka. Da biste to učinili, postoji niz pristupa. Među najčešće - upotreba matrice rješenja. Mi ćemo proučiti u detalje.

Matrica kao sredstvo izbora odluka u uvjetima rizika i neizvjesnosti

Ova tehnika u pitanju karakteriše pre svega svestranost. Sasvim je optimalno za donošenje odluka o projektima koji se odlikuju ekonomske rizike i nesigurnosti, i zato je primjenjiv u upravljanju.

Matrix rješenja uključuje izbor jednog ili više njih na osnovu maksimalne vjerovatnoće izlaganja lanca faktora objekta. Je odabran, tako da osnovni rješenje - obračunava na niz faktora, a ako oni ne rade (ili, obratno, će biti relevantni), a zatim je odabrao je drugačiji pristup. Koji uključuje izloženost objekta je već drugih faktora.

Ako će drugo rešenje biti manja od optimalne, primjenjuje se sljedeće, i tako dalje, sve dok se slučaj dođe na izbor pristupa, najmanje poželjan, ali daje rezultate. Formiranje liste rješenja - od najefikasnijih na najmanje efikasne, može se izvršiti uz korištenje matematičkih metoda. Na primjer, pod pretpostavkom da distribucija usklađivanje vjerojatnost odgovor graf dati faktor.

Uvjetima nesigurnosti i rizika je teoretski moguće izračunati koristeći metode teorije vjerojatnosti. Pogotovo ako raspolaganje osobe koja se bavi u njoj, dovoljno predstavnik statistike. U praksi, ekonomske i finansijske analize formirao veliki broj kriterija u skladu s kojima se može izvesti da se utvrdi vjerojatnost određenih pokretanja faktora neizvjesnosti i rizika. To će biti korisno da se ispita neke od tih više detalja.

Kriteriji za određivanje vjerojatnost nesigurnosti analize i rizike

Vjerovatnoća kao matematička kategorija, obično se izražava kao postotak. Generalno, to nije jednu vrijednost, mnoštvo njih - na osnovu čega se formiraju uvjeti aktiviranje faktora. Ispostavilo se da se uzima u obzir nekoliko vjerovatnoće, a njihov zbir je 100%.

Glavni kriterij za procjenu vjerojatnost pokretanja određenih faktora smatra objektivnim. To mora biti podržan od strane:

- Pokazalo se da efektivan matematičke metode;

- rezultati statističke analize značajne količine podataka.

Idealno - ako primijeniti i alat za identifikaciju objektivnost. Međutim, u praksi, takva situacija je prilično rijedak. Po pravilu, ekonomske rizike i nesigurnosti se izračunavaju kada imate pristup relativno malog skupa obima podataka. To je logično: ako su sve kompanije imale jednak pristup relevantnim informacijama, nema konkurencije ne bi bilo među njima, a također bi se odrazilo na tempo ekonomskog razvoja.

Dakle, naglasak u analizi ekonomske rizike i nesigurnosti poslovanja često moraju da rade na matematički aspekt proračuna vjerovatnoće. Više sofisticirane metode će biti prikladno društva, društvo će postati još konkurentniji na tržištu. Uzmite u obzir onda, metodama koje se može odrediti vjerojatnost uvjeta formiranja za pokretanje faktora ponašanja objekata u pogledu kojih mogu postojati neizvjesnost situacije (rizik - kao konkretnom slučaju).

Metode za određivanje vjerojatnost

Posjeta vjerojatnost može biti:

- analizom tipičnih situacija (npr kada je samo jedna od mogu javiti sa najvišim vjerojatnost kao opcija dva događaja: na bacanje novčića padne glava ili pismo);

- posredstvom distribucije vjerovatnoće (na osnovu istorijskih uzoraka podataka ili analiza);

- putem stručnog analize scenarija - uz uključivanje iskusnih stručnjaka koji su u mogućnosti da istražuju faktore koji utiču na ponašanje objekta.

Nakon definisanja metode obračuna vjerojatnost u okviru obračuna neizvjesnosti i rizika može nastaviti svoje praktične definicije. Neka nam prouči način na koji se ovaj problem može riješiti.

Kako odrediti vjerojatnost neizvjesnim događajima u praksi?

Praktična definicija vjerojatnosti pokretanja faktor koji utiče na predmet koji se odlikuje neizvjesnosti i rizika počinje sa formulacije konkretnih očekivanja određenog objekta. Ako takva je kupovna moć kapitala u odnosu na njen rast se može očekivati, održavajući isti ili smanjenje.

Ciljevi finansijer u ovom slučaju može biti, na primjer:

- kapitalne investicije sa smanjivanjem kupovne moći u modernizaciju osnovnih sredstava;

- formiranje na osnovu sredstava sa stabilnim ili raste kupovna moć dodatne količine zadržanih zarada.

Pretpostavimo da je finansijer očekuje kapitala - zbog razloga inflacije - i dalje smanjuju njihovu kupovnu moć, tako da će morati ulagati u modernizaciju osnovnih sredstava. Dakle, rizik (nesigurnost) u ovom slučaju je da je značajan iznos kapitala za investiranje u tečnom imovine, dok je kupovna moć da, suprotno očekivanjima, rasti. Kao rezultat toga - kompanija će dobiti manje zadržane dobiti. Konkurentima, zauzvrat, može efikasnije koristiti svoj kapital.

Nakon definisanja očekivanja u pogledu objekta, karakterizira neizvjesnost i rizik, neophodno je da se ispita ukupnost faktora koji utiču na ponašanje određenog objekta. To mogu biti:

- Državni ekonomskih pokazatelja (uključujući i one - stopa inflacije nacionalne valute, što smo već gore navedene);

- situacija na tržištu tražene sirovine i kapital (koji se obračunava na vrijednost kupovnu moć korporativnog kapitala);

- povrat na dinamiku sredstava (koji određuje izglede za modernizaciju fiksne imovine društva).

Nadalje, koristeći matematičke metode, firma izračunava najveći stepen uticaja na objektu različitih faktora, onda je vjerojatnost detekcije za svaku od njih.

Dakle, možete naći da je većina kapitala firme troši na kupovinu sirovina i sredstava, dok su uglavnom uvozi iz inozemstva. Shodno tome, povećanje ili smanjenje kupovne moći novca će zavisiti od sposobnosti organizacije, prije svega, dinamiku nacionalne valute, au manjoj mjeri iz službene stope inflacije.

Izvori nesigurnosti (rizika) u ovom slučaju imati makroekonomske prirode. Dakle, nacionalne valute kurs utječe prvenstveno platnog bilansa države, odnos aktive i pasive, nivo javnog duga, ukupni iznos transakcija koristi valute u naseljima sa stranim dobavljačima.

Dakle, vjerojatnost neizvjesnim događajima - povećanje, očuvanje u stabilnom vrijednosti ili niže kupovne kapacitet kapital se izračunava identifikaciju glavnih faktora koji utiču na odgovarajuće uvjete definiciju objekta pickup ovih faktora, a njihova vjerojatnost pojave (što, opet, može ovisiti faktori drugi nivo - u ovom slučaju, makro-ekonomska).

Donošenje odluka na osnovu rizika

Tako smo naučili kako se može izvršiti obračun vjerovatnoće pojave uslova za rad od faktora koji utiču na ponašanje objekta, odlikuje neizvjesnosti i rizika. To će biti korisno dodatno istražiti način na koji mogu napraviti svoje vlastite odluke u uvjetima neizvjesnosti i rizika.

Moderni stručnjaci su identifikovali sljedeće listu kriterija, što može biti vođena u okviru tih zadataka:

- verovatnoća poštovanja očekivane performanse;

- izgledi za postizanje ekstremno visoke i niske vrijednosti za parametre koji se razmatraju;

- stupanj disperzije između očekivanog, minimalne i maksimalne vrijednosti.

Prvi kriterij uključuje izbor rješenja, implementacije što bi moglo dovesti do optimalnog rezultata - na primjer, po pitanju ulaganja kapitala u otvaranje fabrike za proizvodnju televizora u Kini.

Očekivani učinak u ovom slučaju može biti zasnovana na istorijskim statističkih podataka ili proračuna (ali na osnovu opet na praktičnom iskustvu stručnjaka koji odlučuju). Na primjer, menadžeri mogu biti informacije koje fabrika profitabilnost puštanje TV u Kini u prosjeku iznosi oko 20%. Stoga, otvaranje svoje tvornice, oni imaju pravo da očekuju sličan pokazatelj efikasnosti kapitalnih investicija.

S druge strane, oni mogu biti svjesni slučajeva u kojima su jedan ili drugi od kompanija nije do ove brojke, i, štoviše, postala neisplativa. Stoga, menadžeri će morati uzeti u obzir scenarij kao nula ili negativna marže.

Međutim, finansijeri su takođe navodi da su neke firme uspjela ostvariti efikasnost ulaganja u kineske tvornice u veličine od 70%. Postizanje cifra je također uzeti u obzir prilikom donošenja odluke.

Rizik (rezultat nesigurnosti u ovom slučaju) kada se razmatra mogućnost ulaganja u otvaranje fabrike u PRC mogu biti u nastanku uvjeta za pokretanje faktora negativno utječu na objekt - nivo profitabilnosti. Ovi faktori koji mogu dovesti do toga da odgovarajući broj će biti negativan. Međutim, različiti rezultati mogu biti nesigurnost i postizanje profitabilnosti od 70%, odnosno brojevi koji su prethodno ostvareni u drugim poslovnim.

U slučaju da je dobio negativan marže, relativno govoreći, 10% fabrike su otvorene u Kini, po stopi od 70% postignute 5%, kao što se očekivalo - 20% - zabilježen je na rezultatima 85% fabrika, menadžeri s pravom može poduzeti pozitivne odluka o ulaganju u otvaranju proizvodnog pogona TV u Kini.

Ako negativne marže na temelju dostupnih podataka će biti fiksiran na 30% fabrika, menadžeri mogu:

- napustiti ideju da investiraju u tvornici;

- da analizira faktore koji bi mogli prejudicirati efikasnost takvog skromna ulaganja u televizijskoj produkciji.

U drugom slučaju, odluke nesigurnost i upravljanje rizikom će se razmatrati na osnovu novog skupa kriterija u pogledu očekivanja optimum, maksimalne i minimalne stope. Na primjer, može proučavati dinamiku otkupne cijene za komponente - kao jedan od faktora profitabilnosti. Ili - pokazatelji potražnje na tom tržištu, koji isporučuje izdaje u fabrici u Kini TV.

rezime

Dakle, odlučili smo o prirodi fenomena kao što su neizvjesnost i rizik u poslovanju. Oni mogu okarakterisati raznih objekata. U poslovnoj sferi često je kupovna sposobnost kapitala, profitabilnost, trošak za one ili druge cijene imovine.

Rizik se najčešće smatra istraživači kao poseban slučaj nesigurnosti. To odražava vjerojatnost postizanja neželjenim ili negativan ishod bilo kakve aktivnosti.

Rizik i nesigurnost - pojmova koji su usko vezani za pojam "vjerojatnost", koje se odnose na matematiku. To odgovara skup metoda koje vam omogućuju da izračunati da li očekivanja menadžera opravdana kada je u pitanju posao ili druge zainteresirane osobe u odnosu na faktore koji bi mogli utjecati na neizvjesnost i rizik u upravljanju poslovnim.